Risikotriade Teil I – Messung von Zins-, Kredit- und operationelle Risiken

Dieser Band steht ganz im Zeichen der Risikomessung. Der Autor analysiert drei zentrale bankwirtschaftliche Risiken: Zins-, Kredit- und operationelle Risiken. Hierbei werden am Beispiel des Zinsrisikos auch die drei möglichen Risikomessverfahren (historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation und Varianz-Kovarianz-Ansatz) vorgestellt und miteinander verglichen. Der Teil zum Kreditrisiko stellt die wichtigsten Kreditportefeuillemodelle dar und analysiert die Unterschiede. Die Ausführungen zu den operationellen Risiken schaffen durch einen systematischen Vergleich alternativer Verteilungen ein tragfähiges theoretisches Fundament für die Messung dieser immer stärker in den Vordergrund drängenden Risikoart. Alle Darstellungen werden zum besseren Verständnis durch zahlreiche Fallstudien ergänzt.

3. Auflage 2013, 380 Seiten, gebunden ISBN 978-3-940913-69-2

Band 4 Teil 1 – Inhaltsverzeichnis