Corporate Risk Management – Cash Flow at Risk und Value at Risk

In Banken und Sparkassen ist der Value at Risk als Risikomessmethode weit verbreitet und etabliert. Nahe liegend ist daher der Versuch, diese Methodik auch zur Steuerung der finanziellen Risiken in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen einzusetzen. Die hierbei erzielten Erfolge halten sich allerdings in Grenzen, denn ein einfacher Transfer ist in der Regel nicht möglich, da Unternehmen grundlegend anders als Kreditinstitute strukturiert sind. Der Autor schlägt daher einen anderen Weg ein und empfiehlt mit dem Cash Flow at Risk ein Verfahren, das sowohl die in Unternehmen vorhandene Datenbasis berücksichtigt als auch auf die üblichen Planungshorizonte ausgerichtet ist.

1. Aufl. 2004, 319 Seiten, gebunden ISBN 3-933165-99-7

Band 3 – Inhaltsverzeichnis